1-3- تشریح و بیان موضوع. 5
1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6
1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق 6
1-5-1- سؤالات این تحقیق عبارتند از : 6
1-5-2- فرضیه‏های تحقیق 7
1-6- اهداف انجام تحقیق 7
1-7- روش انجام تحقیق 7
1-8- روش های گردآوری داده ها 7
1-9- قلمرو تحقیق 8
1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 8
1-9-2- قلمرو مکانی تحقیق 8
1-9-3- قلمرو زمانی تحقیق 8
1-10- جامعه و نمونه آماری 8
1-10-1- جامعه آماری 8
1-10-2- نمونه آماری 8
1-11- روش نمونه گیری 9
1-12- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها 9
1-13- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه. 13
2-2- بخش اول: سرمایه گذاری 13
2-2-1- انواع سرمایه گذاری 15
2-2-2- بازده سرمایه گذاری 16
2-2-3- روش های سرمایه گذاری عبارتند از. 17
2-2-4- ریسک. 19
2-2-5- عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی 21
2-2-5-1- عوامل کلان. 21
2-2-5-2- عوامل خرد 23
2-2-6- نظریه پرتفوی 25
2-2-7- مدل های ارائه شده جهت انتخاب پرتفوی بهینه. 29
2-2-7-1- مدل میانگین- واریانس. 29
2-2-7-2- مدل میانگین- نیمه واریانس. 30
2-2-7-3- مدل احتمالی 30
2-2-7-4- مدل میانگین- واریانس- چولگی 30
2-2-7-5- مدل فازی 30
2-2-7-6- مدل شبکه عصبی 32
2-2-7-7- مدل الگوریتم ژنتیک. 32
2-3- بخش دوم: منطق فازی و الگوریتم ژنتیک. 36
2-3-1- منطق فازی 36
2-3-2- منطق فازی و کاربرد آن در تصمیم گیری 37
2-3-3- الگوریتم ژنتیک. 39
2-3-3-1- بررسی اجمالی الگوریتم ژنتیک. 40
2-3-3-2-کارکرد الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفوی 41
2-3-3-3- تشریح چگونگی اجرای الگوریتم نهایی 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 46
3-2- روش پژوهش. 46
3-3- سؤالات و فرضیات تحقیق 47
3-3-1- سؤالات تحقیق 47
3-3-2- فرضیه‏های تحقیق 47
3-5- جامعه و نمونه آماری 47
3-6- گردآوری اطلاعات. 49
3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 49
3-7-1- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K-S) 50
3-7-2- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه. 50
3-8- خلاصه فصل 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 53
4-2- رتبه بندی صنایع با بهره گرفتن از منطق فازی 53
4-3- مدل‌سازی و حل مدل با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک. 62
4-3-1- مدل‌سازی 62
4-3-2- انتخاب سبد بهینه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک. 64
4-3-3- نتایج الگوریتم ژنتیک روی مدل پیشنهادی 69
4-4- مقایسه عملکرد مدل مبتنی بر منطق فازی و مدل مارکویتز. 87
4-4-1- نتایج آزمون مرتبط با مقایسه میانگین مدل پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی و مدل مارکویتز. 89
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 101
5-2- خلاصه پژوهش. 101
5-3- بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش. 102
5-4- محدودیت‌های پژوهش. 103
5-5- پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 103
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 104
منابع و مآخذ. 105
فهرست منابع فارسی 105
فهرست منابع انگلیسی 108
چکیده انگلیسی 110


فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1: کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسئله انتخاب مجموعه دارایی. 34
جدول 2-2: تفاوت های اصلی بین الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های بهینه سازی سنتی. 35
جدول3-1: شرکت های عضو نمونه آماری. 48
جدول 4-1: اهمیت شاخص‌ها از دید چهار فرد خبره 54
جدول 4-2: صفات زبانی و وزن‌های عددی ذوزنقه‌ای 54
جدول 4-3: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص نقدشوندگی سهام 56
جدول 4-4: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص بازده سهام . 56
جدول 4-5: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص سود هر سهم. 57
جدول 4-6: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص نسبت قیمت به سود هر سهم 57
جدول 4-7: ارزیابی صنایع نسبت به شاخص ریسک سیستماتیک. 57
جدول 4-8: مطلوبیت فازی برای صنایع مختلف 61
جدول 4-9: امتیاز کل برای صنایع مختلف 61
جدول 4-10: رتبه‌بندی صنایع 62
جدول 4-11: کدگذاری صنایع و شرکتها در جامعه آماری مورد مطالعه 70
جدول 4-12: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 5 تایی در 10 بار اجرا. 73
جدول 4-13: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 7 تایی در 10 بار اجرا 73
جدول 4-14: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 10 تایی در 10 بار اجرا. 74
جدول 4-15: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 12 تایی در 10 بار اجرا 74
جدول 4-16: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 15 تایی در 10 بار اجرا 75
جدول 4-17: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 17 تایی در 10 بار اجرا. 75
جدول 4-18: نتایج الگوریتم ژنتیک برای سبد سهام 20 تایی در 10 بار اجرا. 76
جدول 4-19: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 5 تایی حاصل از 10 بار اجرا 76
جدول 4-20: اطلاعات مربوط به بهترین سبد 7 تایی حاصل از 10 بار اجرا 77