برای تحقیقات آتی مقایسه الگوریتم خاکستری و مورچه با سایر مدل هاست.

واژگان کلیدی : بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم مورچه‌، تئوری خاکستری، مدل مارکویتز

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه2
1-1- بیان مسئله .3
1-2- تشریح و بیان موضوع5
1-3- ضرورت انجام تحقیق.6
1-4- فرضیه های تحقیق7
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق8
1-6- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.8
1-7- روش تحقیق.8
1-8- روش گرداوری اطلاعات.9
1-9- قلمرو تحقیق.9
1-10- جامعه آماری.9
1-11- روش نمونه گیری10
1-12- روش های موردنظربرای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها10
1-13- پرتفولیو.10
1-14- شاخص.11
1-15- نسبت بازده مجموع دارایی ها (ROA)11
1-16- تئوری خاکستری12
1-17- الگوریتم مورچگان .13
1-18- جمع بندی.14
فصل دوم: مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق
مقدمه.16
بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری
2-1- 1- تاریخچه بورس.18
2-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان18
2-1-1-2- تاریخچه بورس درایران.18
2-1-2- بازارهای مالی19
2-1-2-1- انواع بازارهای مالی.21
2-1-2-1-1- براساس سر رسید21
2-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه22
2-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس23
2-1-3- سرمایه گذاری.24
2-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری.25
2-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری.26
2-1-3-2-1- مرزکارا.26
2-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری.27
2-1-3-2-3- اجزای بازده.28
2-1-3-2-4- محاسبه بازده29
2-1-3-2-5- ریسک .31
2-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک32
2-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک33
2-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک. 33
2-1-3-2-9- محاسبه بتا.34
2-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده.35
2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک36
بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری
2-2-1- تئوری پرتفولیو.39
2-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو.41
2-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه41
2-2-2-1- آزمونCAPM .42
2-2-2-2- مدل شارپ.43
2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT.45
2-2-3-1- مدل مارکویتز47
2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان50
2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه52
2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه52
2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها53
2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه54
2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد.55
2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان.55
2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان56
2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان.61
2-2-3-3-1- انتخاب بهترین پرتفوی سهام.61
2-2-3-3-2- کاربردهای الگوریتم مورچگان درپیش بینی درماندگی مالی62
2-2-3-4- تئوری سیستم خاکستری63
2-2-3-4-1- اعداد خاکستری64
2-2-3-4-2- نتیجه پژوهش خاکستری.65
2-2-3-5- آنتروپی شانون65
بخش سوم؛ پیشینه تحقیق
2-3-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده.67
بخش چهارم؛ جمع بندی
2-4-1- جمع بندی69
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه.72
3-1- روش تحقیق73
3-2- ابزار گردآوری داده ها.74
3-3- قلمرو تحقیق74
3-4- متغیرهای تحقیق74
3-4-1- متغیر وابسته.75
3-4-2- متغیر مستقل.75
3-4-3- متغیر تعدیل گر75
3-5- جامعه آماری.76
3-6- نمونه آماری.77
3-7- روش های نمونه گیری .79
3-8- تکنیک های آزمون داده ها.80
3-8-1- الگوریتم مورچگان.80
3-8-2- الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه.83
3-9- تئوری خاکستری.91
3-9-1- فضای تولید خاکستری91
3-9-2- پیش بینی خاکستری91
3-9-3- تصمیم گیری خاکستری92
3-9-4- کنترل خاکستری.92
3-9-5- اعداد خاکستری.92
3-9-6- تحلیل رابطه خاکستری93
3-9-7- رویکرد رابطه خاکستری.93
3-9-8- اقسام تئوری خاکستری93
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه97
4–1- تجزیه و تحلیل داده ها…98
4-1-1- آزمون نرمال بودن سری زمانی داده ها98
4-1-2- آزمون بازخورد99
4-1-3- بررسی همگرایی الگوریتم101