مورد استفاده در این تحقیق، داده های سالانه برای سالهای1362 تا 1392 می باشد. در این پژوهش متغیر نااطمینانی نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ محاسبه شده است و برای انجام این پژوهش از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) استفاده می شود. نتایج نشان می‌دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر معنی‌دار و منفی در کوتاه‌مدت برای هر دو مدل  صادرات و واردات دارد، ولی در بلندمدت تاثیر معنی‌داری بر صادرات ندارد. در حالیکه این تاثیر برای مدل واردات در بلندمدت، منفی و معنی دار است. همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان 95 درصد  برای هردو مدل در بلندمدت معنادار هستند، اما ضریب نرخ ارز برای مدل صادرات در کوتاه‌مدت  معنادار نیست.

 

 کلمات کلیدی: تجارت دوجانبه، نوسان نرخ ارز،  ایران، ونزوئلا، روش ARDL

 

فهرست مطالب

 

فصل اوّل: کلیّات تحقیق                                                                                   1-8

 

مقدمه    2
 

بیان مسئله    3  
 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4
 

اهداف تحقیق  5
 

سؤالات تحقیق   5
 

فرضیه‏های تحقیق    5
 

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 6
 

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 6
 

متغیرهای تحقیق    6
 

تعریف واژه ‏ها 6
 

ساختار تحقیق 8
 

فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق                                                               9-27

 

2-1. مقدمه 10

 

2-2. چارچوب نظری تحقیق 10

 

2-2-1. پدیده‌ی منحنی جی 11

 

 

2-2-2. مارشال لرنر 13

 

2-3. تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری)   14

 

2-4. مطالعات خارجی 19

 

2-5. مطالعات داخلی 22

 

2-6. جمع بندی. 27

 

فصل سوّم: روش تحقیق                                                                             28-48

 

3-1. مقدمه 29

 

3-2. تصریح مدل 29

 

3-3. پایایی. 30

 

3-4. آزمون‌های پایایی 31

 

3-4-1. آزمون دیکی- فولرDF. 31

 

3-4-2. آزمون دیکی و فولر تعمیم یافته 33

 

3-5. مدل ARCH 34

 

3-6. مدل GRCH 37

 

3-7. الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعیARDL. 38

 

3-8. الگوی تصحیح خطا. 42

 

3-9. آزمون‌های ثبات 45

 

3-9-1. آزمون CUSUM 45

 

3-9-2. آزمون CUSUMQ 47

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                         49-64

 

4-1. مقدمه 50

 

4-2. متغیرها و فرضیه‌های تحقیق. 50

 

4-3. بررسی پایایی متغیرها. 51

 

4-4. تخمین مدل آریمای نرخ ارز 52

 

4-5. بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز 53

 

4-6. تخمین مدل گارچ 54

 

4-7. تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها. 54

 

4-7-1. تخمین مدل واردات به روش ARDL. 54

 

4-7-1-1. الگوی بلندمدت مدل واردات 56

 

4-7-1-2. الگوی تصحیح خطای مدل واردات. 57

 

4-7-1-3. آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات 58

 

4-7-2. تخمین مدل صادرات به روشARDL . 59

 

4-7-2-1. الگوی بلندمدت مدل صادرات 60

 

4-7-2-2. الگوی تصحیح خطای مدل صادرات. 61

 

4-7-2-3. آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات 62

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات                                                          65-70

 

5-1. مقدمه 66

 

5-2. مروری برخطوط کلی پژوهش. 66

 

5-3. نتایج کلی تحقیق 67