بوید[۴](۱۹۹۶)اثر کاهش ارزش پول بر تولید در جامائیکا را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین معادله حاکی از آن است که نرخ برابری ارز واقعی در دوره جاری نزدیک به صفر است، ولی اثرات بعدی آن به ترتیب، منفی و مثبت اند اثر نرخ برابری واقعی ارز با وقفه های یک ساله ،منفی و کوچک است. وقفه ی دو و سه ساله نیز مثبت هستند. نرخ مبادله اثر ملموسی بر تولید واقعی ندارد.(اثر نرخ مبادله معنی دار نیست).
تامبی(۱۹۹۹) در مقاله ای که در سال ۱۹۹۹ ارائه داد، با بهره گرفتن از مدل هم انباشتگی و مکانیسم تصحیح خطا به بررسی تأثیر تغییرات نرخ برابری ارز بر صادرات سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی کامرون یعنی کاکائو، قهوه و پنبه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تغییر نرخ برابری ارز بر صادرات قهوه تأثیر مثبت، و بر صادرات کاکائو و پنبه تأثیر منفی دارد.
کندیل[۵](۲۰۰۴)در تحقیقی به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ برابری ارز بر سطح تولید و قیمت ها در کشورهای در حال توسعه پرداخته است.بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه وجود اثرات نامتقارن نوسان های نرخ برابری ارز بر سطح تولید و قیمت ها تأیید شده است. کاهش ارزش پول داخلی (شوک های مثبت نرخ برابری ارز)از طریق تأثیرگذاری بر هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی موجب کاهش در سطح تولید و افزایش در سطح قیمت ها شده است و همچنین افزایش ارزش پول داخلی(شوک های منفی نرخ برابری ارز)از طریق کاهش در صادرات، سطح تولید را کاهش داده ولی روی سطح قیمت ها هیچ اثری نداشته است.
بولسو(۲۰۰۶)به بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی از آمریکا به کشورهای عمده طرف تجاری با روش پانل دیتا و برای دوره ژانویه ۱۹۸۹ تا نوامبر ۲۰۰۴ پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که صادرات و واردات نسبت به نرخ برابری ارز باکشش می باشند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۳-۲٫مطالعات داخلی
مهرابی بشرآبادی(۱۳۷۹)در رساله ی دکتری خود، تأثیرپذیری برخی از متغیرهای بخش کشاورزی از سیاست های تجاری و ارزی و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر رشد این بخش را بررسی نموده است. این مطالعه طی دوره ۷۷-۱۳۵۳ و با تکنیک های غیرساختاری اقتصادسنجی همانند تصحیح خطای برداری (VEC) و مدل های اتورگرسیوبرداری (VAR) و روش گرنجر انجام شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش کنترل های اعمال شده بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی، در کوتاه مدت بر رابطه مبادله قیمتی و تجاری این بخش اثری ندارد، اما در بلندمدت رابطه مبادله قیمتی را کاهش و رابطه مبادله تجاری را افزایش می دهد. لذا کنترل های اعمال شده بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی منافع تولید کنندگان کالاهای صادراتی کشاورزی را مقایسه با سایر کشاورزان دچار نقصان می کند.کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت رابطه مبادله تجاری را تقویت می کند اما در بلندمدت تأثیری برآن ندارد.
تقویت سیاست های برون نگر بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر مثبت دارد. پارامتر انتقال برای بخش کشاورزی ایران۸۷۲/۰ بوده و نشان می دهد که سیاست های تجاری را تحت تأثیر قرار داده و بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر منفی دارد .کشش قیمتی و درآمدی صادرات کشاورزی به ترتیب۳۵/۰ و ۲/۲۵ است افزایش صادرات در کوتاه مدت بررشد بخش کشاورزی تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیرمثبت دارد. الگوی کشت به سمت محصولات کشاورزی است.
تقوی و نعمتی زاده(۱۳۸۳)در مطالعه ای تحت عنوان به بررسی “اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران” پرداخته اند. در این تحقیق در پی اثر متغیرهای کلان اقتصادی، همانند نرخ تورم، نرخ برابری ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی برصادرات غیرنفتی طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ و همچنین پیش بینی این روند تا ده سال آینده می باشند.
سه فرضیه و دو پیش بینی در این پژوهش مطرح شده است که عبارتند از:
فرضیه یک: نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم دارد
فرضیه دوم: تولید ناخالص داخلی واقعی بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم دارد.
فرضیه سوم: نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم دارد.
پیش بینی اول: در بلندمدت افزایش تولید ناخالص ملی سبب افزایش صادرات غیرنفتی می شود.
پیش بینی دوم: مطلوبترین مدلی که می تواند با توجه به اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی ایران و تغییرات حاصل از هریک از متغیرها بر مدل را طی ده سال آینده پیش بینی نماید قابل تعیین است.
در این پژوهش از یک روش نامقید در اقتصادسنجی استفاده گردیده است. یکی از مزیت های سیستم VAR ترسیم پاسخگویی در مقابل ضربه واحد اعمال شده (یک انحراف معیار ) از سوی هریک از متغیرهای سیستم می باشد. در واقع تابع عکس العملی بر اساس فرایند میانگین متحرک (MA) عمل می نماید، و بر اساس الگوهای ریاضی مدل، پیش بینی صادرات غیرنفتی در ده سال آینده بدست آمده است. نتایج در مدل ساده رگرسیون نشان می دهد که طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی اثرمستقیم داشته است و نرخ تورم بر صادرات غیرنفتی تقریبا بی اثر بوده است. همچنین در نتایج پیش بینی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۹۱ مشاهده می گردد که در بلندمدت تولیدناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی تأثیر نداشته و در این زمینه مدل شبیه سازی نیز ارائه گردیده است.
طاهری فرد(۱۳۸۳)نقش نرخ برابری ارز در توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران را سنجیده است به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین صادرات غیر نفتی و نرخ واقعی ارز وجود دارد لذا اتخاذ سیاست های مناسب نرخ برابری ارز در جهت تعدیل نرخ واقعی ارز،به دلیل رونق صادرات غیر نفتی می تواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آینده تولید و دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد.
جبل عاملی و بی ریا(۱۳۸۵) با ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی (پانل دیتا) با ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی (پانل دیتا)، به بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته، زعفران و خرما در سبد صادراتی غیرنفتی پرداخته اند. این دو محقق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت نتیجه گرفتند که قیمت های داخلی و قیمت های صادراتی رابطه معکوس، نرخ برابری ارز و تولید، رابطه مثبت با صادرات دارند.
خوش اخلاق و موسوی محسنی(۱۳۸۵)نشان داده اند که با وقوع شوک ۵۰ درصدی در افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، ارزش واقعی ریال تقویت شده، افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها، از آثار مشهوداین شوک در اقتصادایران می باشد و همچنین بخش های قابل مبادله، به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله، تقویت شده است.
مهرآرا و اعظم السادات میری (۱۳۸۸) در مطالعه ای تأثیر درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده ی نفت شامل ایران ، مکزیک و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده است . برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشور مذکور شده است.اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می باشد. رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحضه نیست. لذا نشانه های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می شود.
سحابی و همکاران(۱۳۸۹)در مطالعه ای تحت عنوان “تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه (ترکیه، امارت، عربستان، کویت، پاکستان)” به بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته اند در این تحقیق از داده های سالیانه ۱۳۵۷-۱۳۸۵ استفاده کرده اند. روش مورد استفاده این تحقیق پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارت، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ برابری ارز دوطرفه، نسبت قیمت های صادراتی و متغیرموهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ برابری ارز، تأثیرمثبت، نسبت قیمت ها و جنگ، تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند.همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ برابری ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان داده است که نرخ برابری ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارت و پاکستان تأثیر مثبت ،بر صادرات دو کشور دیگر، تأثیر منفی دارد.
راسخی و همکاران(۱۳۹۱) در مقاله ای ، فرضیه ی نامتقارن نرخ برابری ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیر نفتی ایران را آزمون کرده است. برای آزمون این فرضیه،ابتدا با بهره گرفتن از یک الگوی گارچ نمایی ، نوسانات نرخ برابری ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیرنفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره ی زمانی۱۳۸۶-۱۳۳۸ برآورده کرده است. براساس نتایج بدست آمده ، اثر نرخ برابری ارز به صادرات غیرنفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد.
همچنین، اثر نوسانات نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثرنامتقارن ریسک نرخ برابری ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تأکید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد.بر اساس نتایج این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی بایستی در زمان افت نرخ برابری ارز، متفاوت از هماهنگی که نرخ برابری ارز ترقی می یابد، رفتار کنند تا بتوانند اثرات منفی ناشی نوسانات را به حداقل برسانند.
ربیعی و همکاران(۱۳۹۱)در مقاله ای تحت عنوان،” اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمدبخش کشاورزی ایران"، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییر در متغییرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ برابری ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر دردرآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوپ همگرایی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج برآورد الگو نشان دادکه رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد.نرخ بهره و نرخ برابری ارز در کوتاه مدت و بلند مدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلندمدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمدکشاورزی دارند.
کیوانلو و همکاران(۱۳۹۱) در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات نرخ برابری ارز بر صادرات غیر نفتی پرداخت شده است. صادرات غیر نفتی از تغییرات نرخ برابری ارز و برخی متغیرهای کلان اقتصادی دیگر (نظیر تولید ناخالص داخلی و …) تأثیر پذیر می باشد. در این بررسی با بهره گرفتن از اطلاعات سالیانه ۱۳۸۹-۱۳۵۷ به بررسی تأثیر نرخ برابری ارز بر صادرات کا لاهای غیر نفتی پرداخته شده است. این مطالعه به جهت نوع تحقیق به روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از داده های پانل ا نجام گرفته است. نتایج این بررسی حاکی از تأثیر منفی نرخ تورم، مثبت تولید ناخالص داخلی کشور مقصد و مثبت نرخ برابری ارز بر صادرات غیر نفتی ایران است. شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی کشورهای جمهوری ارمنستان و سوریه به عنوان دو شریک تجاری ایران در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته اند.
غفاری و همکاران(۱۳۹۲)در مطالعه ای تحت عنوان، “اثرات افزایش نرخ برابری ارز بر رشد اقتصادی بخش های عمده ی اقتصاد ایران(۱۳۵۵-۱۳۹۳)"،در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است نشان می دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهاربخش اصلی اقتصاد را مختل می کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی می شود.همچنین تبعات شوک افزایش نرخ برابری ارز، تولید بخش نفت و گاز را بیشتر دستخوش کاهش قرار می دهد.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
روش تجزیه تحلیل اطلاعات در این تحقیق ، تحلیل رگرسیونی و رهیافت آزمون کرانه ها به هم جمعی می باشد و از مدل های ARDL و ECMاستفاده شده است.در آغاز این فصل ابتدا به تعریف و تفسیر مفاهیمی از اقتصادسنجی از جمله هم انباشتگی و الگوهای سری زمانی و پایایی پرداخته شده است.همچنین آزمون های ریشه واحد بدون لحاظ شکست ساختاری ، شامل آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ،فیلیپس – پرون و KPSS آورده شده است.سپس مدل تحقیق معرفی شده و همچنین نحوه ی استفاده از آزمون های آنها را شرح داده ایم.
۱-۳٫الگوهای سری زمانی و پایایی:
به کارگیری روش های سنتی و معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با بهره گرفتن از داده های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا هستند. یک متغیر سری زمانی وقتی پایا (Stationary)نامیده می شود که میانگین و واریانس آن طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس آن بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته باشد و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. بنابراین میانگین، واریانس و خود کوواریانس های یک سری زمانی پایا در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی می ماند. هر سری زمانی که پایا نباشد ناپایانامیده می شود. اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو ناپایا باشند در عین حالی که ممکن است هیچ یارابطه بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، می تواند ضریب تعیین  بدست آمده آن بسیار بالا باشد و موجب شود تا محقق به استنباطهای غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. (نوفرستی،۱۳۸۷) دلیل بزرگ بودن  آن است که وقتی یکسری زمانی نظیرYtدارای روند است، کل پراکندگی رگرسیون یعنیحول میانگین  محاسبه می شود که به غلط در طول زمان ثابت فرض شده است. این امر وزن زیادی به مشاهداتی می دهد کهاز میانگین دور هستند و در نتیجه کل پراکندگی محاسبه شده بسیار بزرگ می شود از آنجا کهضریب تعیین  به صورت:

محاسبه می شود که در آن et جملات خطای رگرسیون است، وقتی  بزرگ می شود جمله داخل کروشه فوق کوچک می شود و در نتیجه  بزرگی نتیجه می شود. وجود متغیرهای ناپایا در الگو در عین حال سبب می شوند تا آزمونهایt و Fمعمول نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند. در چنین شرایطی کمیت بحرانی ارائه شده توسط توزیعهایt و F ، کمیت های بحرانی صحیحی برای انجام آزمون نیستند. کمیت های بحرانی منتج از توزیعهایt و Fبه گونه ای است که با افزایش حجم نمونه امکان رد هرچه بیشتر فرضیه  را فراهم می آورند. با رد فرضیه  به غلط نتیجه گیری می شود که رابطه مستحکم و معنی داری بین متغیرهای الگو وجود دارد در حالی که واقعیت جز این است و رگرسیون نتیجه شده رگرسیون کاذبی است.از آنجا که سریهای زمانی اقتصاد کلان عموماً ناپایا هستند، لازم است متخصصان اقتصاد سنجی کاملاً به عواقب و مشکلات استفاده از داده های سری زمانی ناپایا در کارهای تجربی خود واقف باشند. از مشخصه های معمول یک رگرسیون کاذب داشتن ضریب تعیین  بالا و نزدیک به یک و همچنین آماره دوربین واتسن (D.W) پایین یا نزدیک به صفر می باشد. برای درک بهتر سری زمانی پایا، سری زمانی  را با ویژگی های زیر در نظر بگیرید:
میانگین :
واریانس:
کورایانس:
که مقادیر میانگین، واریانس و خود کواریانس  (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند) به زمان t بستگی ندارد. اکنون فرض کنید Y از Ytبه Yt+m تغییر یابد یعنی در واقع از مبدأ زمانی t به t+m منتقل شود، اگر  یک سری زمانی پایا باشد آنگاه می بایست میانگین، واریانس و خود کوواریانس های سری Yt+m و Yt برابر باشد. (نوفرستی،۱۳۸۷)
یک مثال عمومی از سری های زمانی ناپایا گام تصادفی است:

که  یک جزء اختلال تصادفی است. سری  یک مقدار پیش بینی ثابت دارد، وابسته به زمان و واریانس آن در طول زمان افزایش می­یابد. با توجه به اینکه میانگین و واریانس Ytبا زمان تغییر می­ کند، فرایند گام تصادفی یک فرایند ناپایا است. با توجه به اینکه  در رابطه بالا تابعی از مقدار یکدوره قبل خود بعلاوه یک اختلال است، رابطه فوق را فرایند خود توضیح مرتبه اول(۱)ARمی گویند.
فرایند خود توضیح مرتبه اول (۱)AR یک الگوی سری زمانی تک متغیره است که رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته خود آن متغیر توضیح می دهد. این فرایند را می توان به صورتزیرنمایش داد:

که در آن  جمله اخلال است و فرضیات کلاسیک را ارضا می کند یعنی دارای میانگین صفراست،واریانس آن مقدار ثابت  است و  بصورت همانند و مستقل از یکدیگر توزیع شده اند یعنی  اگر  بصورت قدر مطلق کوچکتر از یک باشد مشاهداتی که براساس فرآیندبالا تولید می­شوند در حول و حوش میانگین صفر و دردامنه محدودی نوسان می­ کنند. بعبارتی دیگر فرایند فوق وقتی پایا است که قدر مطلق  کوچکتر از یک باشد یعنی  باشد.
بنابراین هنگامیکه فرایند خود توضیح مرتبه اول دارای ریشه واحد است، آنرا درتحلیل اقتصاد سنجیسری های زمانی، یک سری تفاضل پایا می گویند چرا که تفاضل اول پایا است:

یک سری تفاضلی پایا را جمعی یا هم انباشتهگوئیم و بصورت I(d)مشخص می شود که dمرتبه هم انباشتگی یا جمعی بودن است. مرتبه انباشتگی، تعداد ریشه واحد سری زمانی یا تعداد دفعات تفاضل گیری است که سری زمانی را پایا می کند. برای گام تصادفی فوق الذکر یک ریشه واحد وجود دارد، پس یک سری زمانی(۱)Iاست. به طور مشابه یک سری زمانی پایا(۰)I است. در واقع هر سری زمانی جمع بسته از مرتبه یک یا بیشتر، یک سری زمانی ناپایا است. با توجه به این مفهوم اقتصاد سنجی، روش های استنتاج استاندارد، رگرسیونهایی را که یک متغیر جمع بسته دارند، به کار نمی برند. بنابراین لازماست پایا بودن یک سری زمانی را قبل از این که در رگرسیون استفاده شود بررسی نمود. روش متداول آزمون پایایی یک سری زمانی، آزمون ریشه واحد است.(نوفرستی،۱۳۸۷)
۲-۳ آزمون­های ریشه واحد کلاسیک ) بدون در نظر گرفتن شکست ساختاری(:
۲-۳-۱٫آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته(۱۹۸۱)
برای انجام آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF)رابطه زیر توسط روش حداقل مربعات معمولی برای متغیر سری زمانی تخمین زده می­ شود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...