مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1ـ بهبود بخشیدن کنترل اعتباری

2ـ استانداردهای اعتباری را به راحتی تنظیم و سازگار می‌کند

3ـ گردآوری راحتتر داده‌ها

4ـ آموزش به وام دهندگان جدید آسان‌تر می‌شود

5ـ زمان کوتاهتری هم از مشتری و هم از بخش اعطای تسهیلات صرف می‌شود (که این امر هم برای بانک و هم برای مشتریان سود آور است)‌

6ـ تصویب وام دهی را هدفمند می‌کند (سبب می‌شود که وام دهندگان یک محدوده مشخص را در وام دادن رعایت کنند و تمام محدودیت‌های قانونی را برای همه وام گیرندگان در نظر می‌گیرد و تأثیر هر یک از متغیرها را بر ویژگی‌های مشتریان در نظر دارد)

7ـ کاهش ریسک اعتباری

از محدودیتهای آن می توان به این موضوع اشاره کرد که صحت سیستم رتبه بندی اعتبار به داده‌هایی که به سیستم وارد می‌شود ارتباط دارد، این داده‌ها باید به روز باشند و مدل باید مرتباً تغییر کند تا از ارتباط میان عوامل بالقوه و عملکرد وام مطمئن شود. اگر بانک بخواهد پس از بازاریابی به یک گروه جدیدی وام بدهد باید از تشابه عملکرد وام گیرندگان قبلی اطمینان حاصل کند تا بداند که آیا سیستم توانایی پاسخگویی به آنها را نیز دارد؟ یا باید در داده‌ها و در خود سیستم تغییر ایجاد کند. و ممکن است در این هنگام سیستم پیش بینی درستی به عمل نیاورد. باید یک وزن دهی مناسب به عوامل در این سیستم وجود داشته باشد و صحت و اطمینان مدل آزمون شود. یک مدل مناسب باید در شرایط خوب و بد اقتصادی کاربرد داشته باشد و بتواند پیش بینی درستی کند.

2-3-6: سیستم‌های رتبه بندی اعتباری

سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. (استاک،2003، 3)

1ـ سیستم‌های قضاوتی

2ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک‌های آماری

3ـ سیستم‌های هوشمند

سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارآیی لازم را ندارند. در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاصی را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت خروجی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب قوانین مؤسسات  اعطاء کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلا وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه‌های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند.

Fenster Stock